А нужно ли каяться в неправильной молитве, если просил прощения за грехи не только у Бога, но и у всех Святых?
И обязательно ли благодарить Бога, например, за съеденную конфетку? Можно это сделать сидя и про себя?

Благодарите Господа за все. И нет ничего греховного в том, что Вы благодарите Пресвятую Богородицу и святых угодников Божьих, ибо онм предстатели за нас перед Царем Небесным.